Portfolios Sistemáticos con Robustez Demostrada

7 años de backtesting. Descorrelación máxima. Transparencia total.

Copia automáticamente las operaciones de portfolios algorítmicos basados en estrategias robustas que operan en Forex, Índices y Oro

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¿Por Qué Somos Diferentes?

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Metodología Científica

Aplicamos el método científico al trading: hipótesis, validación estadística rigurosa y replicación en condiciones reales antes de operar con capital.

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Descorrelación Máxima

Combinamos estrategias en diferentes activos y timeframes para reducir el riesgo de cartera y suavizar la curva de equity sin depender de un solo enfoque.

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Transparencia Total

Compartimos nuestro proceso completo: desde las pruebas de robustez hasta las fuentes académicas que respaldan cada decisión de inversión.

Nuestro Proceso de Validación

No lanzamos ninguna estrategia al mercado sin pasar por estas 4 fases de validación rigurosa

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Búsqueda de Ventaja en el Mercado

Investigación exhaustiva de ineficiencias y anomalías en múltiples activos (Forex, Índices, Oro). Análisis de patrones estadísticos, estacionalidad, momentum y reversión a la media. Generación de miles de hipótesis basadas en fundamentos cuantitativos sólidos.

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Pruebas de Robustez Exhaustivas

Validación rigurosa mediante simulaciones Monte Carlo (>5,000 iteraciones), walk-forward analysis, permutación de datos y stress testing. Solo las estrategias que superan múltiples criterios estadísticos avanzan a la siguiente fase. Análisis de correlación y diversificación.

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Incubación y Testeo Real

Implementación en cuenta real con capital reducido durante 3-6 meses. Monitorización continua de slippage, ejecución, comisiones reales y comportamiento psicológico. Validación de que los resultados del backtest se replican en condiciones de mercado real.

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Puesta en Producción y Monitorización

Despliegue gradual con gestión de capital profesional. Seguimiento diario de métricas de rendimiento, correlaciones entre estrategias y ajuste dinámico de exposición. Revisión trimestral de cada estrategia y reemplazo de aquellas que pierden ventaja estadística.

Más Allá del Backtesting Simple

Un backtest positivo no garantiza nada. Por eso aplicamos múltiples pruebas de robustez para validar que cada estrategia tiene ventaja real

Simulación Monte Carlo

Aleatorización de secuencias de operaciones para evaluar la distribución estadística de resultados posibles. Simula miles de escenarios diferentes reorganizando trades históricos para calcular probabilidades de drawdown máximo, beneficio esperado y consistencia.

Métrica: Distribución de equities, percentiles de confianza, análisis de peor caso

Walk-Forward Analysis

División del histórico en períodos de entrenamiento y validación sucesivos. Optimiza en un período y valida en el siguiente, avanzando progresivamente en el tiempo.

Métrica: Consistencia entre períodos in-sample y out-of-sample

Permutación de Datos

Reorganización aleatoria de barras de precio manteniendo propiedades estadísticas. Si la estrategia sigue siendo rentable en datos permutados, demuestra robustez ante variaciones del mercado.

Métrica: Performance en datos sintéticos vs. datos reales

Stress Testing

Prueba de la estrategia ante condiciones extremas del mercado: alta volatilidad, gaps, baja liquidez, períodos de crisis.

Métrica: Drawdown en escenarios adversos

¿Qué Probabilidad Hay de Obtener Beneficios?

VIDEO: Explicación de Nuestro Proceso de Validación

Realizamos más de 5,000 simulaciones Monte Carlo para cada estrategia, evaluando diferentes escenarios de mercado y secuencias de operaciones. Esto nos permite conocer la distribución estadística real de resultados esperados.

Estrategias Basadas en Investigación Académica

Nuestro enfoque se fundamenta en la literatura cuantitativa más respetada del sector

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Trading Multi-Activo Descorrelado

Operamos en diferentes mercados para reducir la correlación y distribuir el riesgo de forma inteligente

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Forex

EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y más pares principales

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Índices

S&P 500, NASDAQ, DAX, FTSE

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Oro

XAU/USD como activo refugio descorrelado

¿Por qué es importante la descorrelación? Cuando una estrategia tiene pérdidas, otra puede estar generando beneficios. Esto reduce la volatilidad total de la cartera y mejora la consistencia de resultados a largo plazo.

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